Layanan penulisan ilmiah yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Gunadarma
PENERAPAN MODEL RANDOM FOREST REGRESSION PADA PREDIKSI HARGA SAHAM PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK BERDASARKAN DATA HISTORIS
ABSTRAKSI :
Saham adalah suatu bentuk instrument finansial yang menunjukan kepemilikan seseorang atau badan tertentu terhadap suatu Perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling diminati oleh banyak investor karena potensi keuntungan yang tinggi. Investasi saham juga mempunyai resiko yang sangat tinggi disebabkan fluktasi harga saham. Analisis saham secara umum menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai model machine learning kini diterapkan untuk menganalisis harga saham. Dalam penelitian ini diterapkan model Random Forest Regression. Tujuannya untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi investor dalam prediksi harga saham khususnya saham ADRO. Dataset diambil dengan menggunakan metode data sekunder. Model yang sudah dibuat dan dilakukan prediksi akan dievaluasi menggunakan tiga metrik, yaitu R-Squared, Root Mean Squared Error, dan Mean Absolute Error. Hasil evaluasi model dengan R-Squared diperoleh nilai 99.89%, Root Mean Squared Error diperoleh dengan nilai 1.44%, dan Mean Squared Error diperoleh dengan nilai 1.01%. Hasil visualisasi prediksi menunjukan bahwa harga saham prediksi sangat berdekatan dengan harga saham aktual. Fitur yang sangat berpengaruh terhadap model dalam memprediksi harga saham adalah fitur high. Dari hasil evaluasi tersebut, model Random Forest Regression dalam memprediksi harga saham ADRO memiliki kinerja yang baik dan akurat dengan tingkat error yang rendah, sehingga dapat membantu investor dalam menganalisa harga saham khususnya saham ADRO.